La devoción en Hellín por Ntra. Sra. del Rosario arranca con la Reconquista de la ciudad a manos de las tropas castellanas en 1266. El ejército cristiano llegó acompañado de frailes dominicos, los cuales venían difundiendo el culto a esta advocación mariana por todos los territorios levantinos ganados a los musulmanes. Pronto fué erigido un templo en su honor y, a finales del siglo XVI, ya consta la existencia de una importante cofradía bajo su patronazgo que aún hoy sigue en activo.

Existe una versión más fantasiosa sobre del origen de la imagen que empezó a venerarse por aquellos tiempos, leyenda que habla de un acontecimiento milagroso protagonizado por la Virgen en mitad de las luchas por el poder de la ciudad. Según la tradición, estando ya Hellín bajo dominio cristiano, el aún acechante ejército musulmán pretendía asaltar el castillo aprovechando la oscuridad de la noche. Justo en el momento del ataque, una inexplicable y resplandeciente claridad surgida de las entrañas del monte alertó a los cristianos del peligro, malogrando la tentativa de los infieles. Los habitantes de la fortaleza buscaron la procedencia de aquella luz sobrenatural, encontrando una hermosa talla de la Virgen junto a las murallas del castillo. 

Fuera o no milagroso el origen de la escultura, tras la Reconquista empieza a construirse el santuario en honor a la Virgen del Rosario. Éste se erigió sobre la antigua mezquita mozárabe emplazada junto al castillo, en la parte más elevada del casco histórico, siendo desde un principio lugar de peregrinación para los habitantes de la comarca. El templo ha sufrido numerosas reformas en su dilatada historia como consecuencia de terremotos, guerras y sucesivas ampliaciones, ofreciendo en la actualidad una gran variedad de estilos artísticos. La esbelta torre de esta iglesia, visible desde cualquier punto de la ciudad, constituye en nuestros días todo un símbolo para los hellineros.